Non mi aspetto che l'anteprima consenta questo risultato a seguito di una decisione consapevole del design di Apple. Questo è in sostanza il modo in cui una decisione di progettazione di OS X è stata resa diversa da Windows. Uno consente ai programmi core forniti con il sistema operativo di fare ogni sorta di cose e gli altri tentativi di incorporare la sicurezza controllando le interazioni tra programmi.
Se Preview.app può aprire file arbitrari, specifici del documento (o peggio che Finder esegua quell'azione per conto dell'utente), apre la porta a tutti i tipi di rischi per la sicurezza.
Le restrizioni di Apple sulle autorizzazioni si basano in parte sulla differenza tra i file locali (più affidabili e forse con privilegi di sistema elevati) e i file da Internet (che sono messi in quarantena, soggetti a meno autorizzazioni per l'esecuzione locale).
Potresti presentare una segnalazione di bug con Apple per chiedere come realizzare un collegamento, ma la mia ipotesi è che questo è il modo in cui è stata progettata l'anteprima e non una svista o bug che impedisce di lavorare sulla build attuale di OS X.