Odio sempre essere il portatore di cattive notizie, ma sfortunatamente questo è il comportamento atteso dell'applicazione Preview e non ci sono impostazioni per cambiarlo.
Alcuni visualizzatori PDF di terze parti includono la funzionalità che stai cercando. Posso suggerire uno chiamato Adobe Acrobat Reader ? Fa esattamente quello che vuoi che faccia di default (senza dover confondere con le impostazioni), è da una società di software stimabile ed è gratuito. Ho appena controllato per assicurarmi che funzioni ancora come ricordo e le ricerche di pagina correnti funzionino perfettamente per me.
Nota: se si ricorda di impostarlo come visualizzatore PDF predefinito dopo averlo installato (verrà richiesto), si aprirà automaticamente ogni volta che si tenta di aprire un file PDF; non armeggiare per la giusta applicazione ogni volta!