Dopo alcune ricerche approfondite, l'unica soluzione che ho trovato su questo problema è che devi salvare gli stili con i modelli. Non è possibile salvare gli stili come in MS Word.
Ciò significa che devi creare un nuovo documento, impostare i diversi stili di testo e quindi salvarlo come modello. La prossima volta che crei un nuovo documento in Pages, troverai il tuo modello in "I miei modelli".
Ho inviato una mail agli sviluppatori, e spero che cambieranno questo in futuro. A volte vuoi cambiare gli stili dopo aver scritto il documento, e questo non è possibile in Pages senza un sacco di copia-incolla.