Hai perfettamente ragione; una modalità "offline" contribuirebbe a migliorare Apple Music! Tuttavia, come hai scoperto te stesso, niente di simile viene inserito in iOS.
Tuttavia, c'è una soluzione alternativa: crea invece una playlist intelligente in iTunes. Questo metodo presuppone che tu abbia un computer con iTunes installato, che sia il tuo computer che iDevice siano collegati a Apple Music e che tu sia connesso a Internet su entrambi i dispositivi.
Per iniziare, apri iTunes sul tuo PC o Mac, fai clic su Playlists
,

faiclicsulpiccolosegnopiùnellaparteinbassoasinistradelloschermo, 
efaiclicsuNewsmartplaylist...
. 
Nellanuovafinestracheappare,faiclicsulmenuadiscesachemostraattualmenteArtist
, 
selezionaLocation
, 
eusasemplicementeleimpostazionipredefinitecomemostrato.
Da lì, il tuo iDevice dovrebbe sincronizzarsi automaticamente con la tua nuova playlist. La cosa fantastica è che la playlist mostra solo i brani che hai attualmente scaricato su un determinato dispositivo.
Spero che questo ti aiuti e non esitare a chiedere se non capisci qualcosa o ti imbatti in problemi!