Puoi farlo condividendo la connessione Internet del tuo MacBook Pro, in genere chiamata rete ad-hoc.
Dovrai connettere la tua scheda USB, quindi aprire Preferenze di Sistema > Condivisione > Condivisione su internet. ( Da questo post del forum Apple ) Seleziona USB dal menu a discesa accanto a "Condividi la tua connessione da: ". Quindi seleziona il "Wifi" dalle caselle di controllo qui sotto. Controlla l'opzione Condivisione Internet a sinistra, quindi partecipa con il tuo iPhone.
Ecco un articolo di supporto KB della Apple che potresti trovare utile nell'impostazione di una rete ad-hoc. Mentre stai usando USB, i passaggi in questo articolo di OSX Daily devono essere molto simile alla tua situazione.