Mi sono appena iscritto per il servizio VPN questa settimana e ho avuto lo stesso problema. Lo uso per guardare Netflix e ascoltare Pandora dall'estero. Ho giocato in giro per vedere se riesco a far rimanere collegata la VPN; finora ho trovato una soluzione che ha funzionato per circa un'ora ora.
Ho un iPhone 4 jailbroken e ho installato lo sfondo da Cydia che mantiene i programmi in esecuzione anche quando è chiuso o quando lo schermo è spento.
Dopo aver installato questo, ho installato Pandora dall'App Store e, dopo averlo avviato, ho tenuto premuto il pulsante Home per lo sfondo.
Finora sembra funzionare perché Pandora usa la mia connessione e, se mantengo lo sfondo, impedirà la disconnessione della VPN.
L'ho usato solo per un paio d'ore, quindi non sono sicuro di quanto sia valida una soluzione definitiva.