Penso che tu abbia frainteso alcuni dettagli importanti. Ancora più importante, qualsiasi tentativo di tracciare il messaggio di Facebook non traccerà l'utente: solo Facebook. Facebook non è una rete di chat peer-to-peer. Entrambe comunicano con un server centrale di Facebook, il che significa che non hai modo di rintracciare l'utente finale.
Di conseguenza, non devono usare una VPN per nascondersi. Facebook li sta già nascondendo. Facebook potrebbe essere in grado di rintracciare l'utente (in realtà, sono sicuro che venga comunemente richiesto dalle forze dell'ordine), ma nel caso in cui si stia utilizzando una VPN, Facebook probabilmente rintraccerebbe l'utente a detta VPN.
Quindi, senza scavare nel regno del probabilmente-illegale, non c'è niente che puoi fare per rintracciare qualcuno che ti contatta tramite Facebook Messenger, e certamente Facebook non lo farà per te (né può farlo necessariamente se il la persona è dietro una VPN).
Ci sono altre domande su questo sito che richiedono di rintracciare le persone dietro VPN, che sarebbero applicabili in questo caso. Potresti iniziare da qui, tenendo presente che si sta avventurando nell'utente probabilmente illegale e non per quello medio:
Puoi ancora essere monitorato quando usi una VPN ?